A kind of Pettis integral representation for a Banach valued Itô process is given and its drift term is modified using a Girsanov Theorem.
A Girsanov result for the Pettis integral
Candeloro DomenicoMembro del Collaboration Group
;Sambucini Anna Rita
Membro del Collaboration Group
;
2021
Abstract
A kind of Pettis integral representation for a Banach valued Itô process is given and its drift term is modified using a Girsanov Theorem.File in questo prodotto:
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